Détails du poste

Mission :

Rattaché(e) à l'entité DÉPARTEMENT SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, votre mission consiste à contribuer au développement et au maintien des modèles macroprudentiels et des outils du macro stress tests.

Responsabilités et Activités principales :

Contribuer à la conception, au développement et au maintien des modèles macroprudentiels nécessaires à la surveillance du système financier ainsi que des outils de stress tests du système bancaire ;
Réaliser des études d’impact permettant d’évaluer les effets des mesures macroprudentielles sur l’économie et sur son financement ;
Contribuer à la consolidation des données nécessaires à la modélisation macroprudentielle, à en assurer la gestion et à l’utilisation des nouvelles technologies en la matière ;
Assurer une veille sur l’évolution des pratiques et outils de modélisation ;
Contribuer à l’élaboration du rapport sur la stabilité financière et à la préparation des travaux des instances de gouvernance y afférentes.

Qualifications :

Titulaire d’un Bac+5 en modélisation ou économétrie (de préférence d’une école d’ingénieurs). 

Compétences et Qualités :
Bonne connaissance des outils statistiques et de modélisation (Eviews, Matlab, IRIS, SAS, etc.) ;
Bonne connaissance de l’environnement macroéconomique et financier ;
Esprit de recherche, d’analyse et de synthèse ;
Bonnes capacités en communication écrite et orale ;
Maîtrise de l’anglais est souhaitable.