Détails du poste

Mission :

Rattaché(e) à l'entité DÉPARTEMENT SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, votre mission consiste à contribuer au développement et au maintien des modèles macroprudentiels et des outils du macro stress tests.

Responsabilités et Activités principales :

• Concevoir, développer et maintenir des modèles macroprudentiels nécessaires à la surveillance du système financier ainsi que des outils de stress tests macro du système bancaire ;

• Mener des travaux de modélisation permettant d’étudier les effets des mesures macroprudentielles sur l’économie et son financement ;

• Collecter les données nécessaires auprès des superviseurs microprudentiels et des autres fournisseurs d’information, en assurer la gestion et veiller à l’utilisation des nouvelles technologies en la matière (y compris celles du Big Data) ;

• Assurer une veille sur l’évolution de la réglementation financière, des pratiques et outils de modélisation ;

• Contribuer à l’élaboration du rapport sur la stabilité financière et à la préparation des travaux des instances de gouvernance y afférentes.

Qualifications : 

Titulaire d’un Bac+5 (de préférence d’une grande école d’ingénieurs) en économétrie, modélisation et statistiques ou mathématiques appliquées. Une expérience de 3 ans ou plus dans les domaines de modélisation et des études statistiques est souhaitable.

Compétences et Qualités :

• Maîtrise des outils statistiques et de modélisation (Eviews, Matlab, IRIS, SAS, etc.);
• Très bonnes capacités de recherche et d’étude;
• Esprit d’analyse et de synthèse;
• Fortes capacités d'adaptation et de travail en équipe;
• Bonnes capacités de communication écrite et orale;
• Maîtrise de l’anglais fortement souhaitable.